Контрольная работа по эконометрике Вариант 25

300,00 ₽

Купить

Артикул: 55000698
Категория:

Исследуемые факторы: Y, X3, X4, X5.   Номера наблюдений: 1-40.

Наименования показателей

Обозначение Наименование показателя Единица измерения (возможные значения)
Y цена квартиры тыс. долл.
X3 общая площадь квартиры м2
X4 жилая площадь квартиры м2
X5 этаж квартиры  

 

Исходные данные для эконометрического моделирования стоимости квартир

№ Y X3 X4 X5
1. 115 70,4 51,4 9
2. 85 82,8 46 5
3. 69 64,5 34 6
4. 57 55,1 31 1
5. 184,6 83,9 65 1
6. 56 32,2 17,9 2
7. 85 65 39 12
8. 265 169,5 80 10
9. 60,65 74 37,8 11
10. 130 87 57 6
11. 46 44 20 2
12. 115 60 40 2
13. 70,96 65,7 36,9 5
14. 39,5 42 20 7
15. 78,9 49,3 16,9 14
16. 60 64,5 32 11
17. 100 93,8 58 1
18. 51 64 36 6
19. 157 98 68 2
20. 123,5 107,5 67,5 12
21. 55,2 48 15,3 9
22. 95,5 80 50 6
23. 57,6 63,9 31,5 5
24. 64,5 58,1 34,8 10
25. 92 83 46 9
26. 100 73,4 52,3 2
27. 81 45,5 27,8 3
28. 65 32 17,3 5
29. 110 65,2 44,5 10
30. 42,1 40,3 19,1 13
31. 135 72 35 12
32. 39,6 36 18 5
33. 57 61,6 34 8
34. 80 35,5 17,4 4
35. 61 58,1 34,8 10
36. 69,6 83 53 4
37. 250 152 84 15
38. 64,5 64,5 30,5 12
39. 125 54 30 8
40. 152,3 89 55 7

 

Задание

  1. Составьте матрицу парных коэффициентов корреляции. Оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции Y с каждым X (Шкала Чеддока).
  2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
  3. Постройте уравнение парной линейной регрессии, характеризующее зависимость цены квартиры от наиболее значимого фактора.
  4. Оцените значимость полученного уравнения регрессии по F-критерию Фишера
  5. Оценить значимость коэффициента регрессии (по критерию Стьюдента)
  6. Найти доверительный интервал для коэффициента регрессии
  7. Найти прогнозное значение результативного признака и доверительный интервал прогноза при значении фактора, составляющем 130% от среднего уровня
  8. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации для однофакторной линейной модели
  9. Постройте модель формирования цены квартиры за счет двух наиболее значимых факторов.
  10. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации двухфакторной модели. Сделайте вывод о наиболее адекватной модели из моделей парной и множественной регрессий.
  11. Выполните анализ двухфакторной модели (индекс множественной корреляции, индекс детерминации, скорректированный индекс детерминации, F-критерий Фишера)
  12. Сравните влияние факторов на результат с использованием стандартизированных коэффициентов и выполните анализ последовательности их ввода в модель (частные критерии Фишера). Выводы
  13. Запишите схему построения нелинейной модели y=axb .